إختبارات الضغط في المصارف الإسلامية (المنهجيات والتطبيق)
20 – 22 آذار / مارس 2016 قـاعة إتحـاد المصـارف السوداني الخـرطوم / جمهورية السـودان

الـخـلـفـيـة:

نصت إتفاقية بازل على وجوب إلزام المصارف بإجراء إختبارات ضغط Stress Testing بشكل دوري للتأكد من سلامة أوضاعها وكفاية رأس المال لمواجهة الصدمات، ومن البديهي أن ذلك ينطبق على المصارف التقليدية والإسلامية على السواء. وتكمن أهمية إجراء الاختبارات الضاغطة Stress testing في إدارة المخاطر في كونها إحدى ركائز الدعامة الثانية من بازل II والمعيار رقم IFSB – 13 للبنوك الإسلامية، ولها أهمية كبيرة في تنبيه الإدارة لأثر الأحداث السلبية غير المتوقعة المرتبطة بالعديد من المخاطر، وتزويدها بمؤشرات عن حجم رأس المال المطلوب لمواجهة الخسائر المتوقعة التي قد تنشأ عن الصدمات المالية الكبيرة سيما في ظل الأزمات المالية والظروف غير المستقرة .

وهي جزء مكمل وأساسي في منظومة الحاكمية المؤسسية ومكانة إدارة المخاطر ولها تأثير في صناعة القرارات الإدارية والاستراتيجية بناء على نتائج الاختبارات و السيناريوهات وذلك لتحسين أداء رأس المال والسيولة في المصارف. وقد ألزمت بعض البنوك المركزية المصارف بإجراء هذه الإختبارات وفقاً لسيناريوهات موضوعة من البنك المركزي وبالإضافة إلى سيناريوهات أخرى حسب خصوصية كل مصرف.
إنطلاقاً مما سبق، ينظم إتحاد المصارف العربية هذه الدورة في جمهورية السودان التي تعمل مصارفها وفق الشريعة الإسلامية بالتعاون مع إتحاد المصارف السوداني.

الأهــداف:

في نهاية هذه الدورة سوف يصبح المشارك على معرفة معمقة بما يلي:
• كيفية استخدام اختبارات الاوضاع الضاغطة في قياس مدى تحمل البنوك للصدمات المالية وفي ادارة المخاطر المصرفية، ودور هذه الاختبارات في تنبيه السلطات الرقابية وإدارات البنوك لأثر الاحداث السلبية غير المتوقعة المرتبطة بالعديد من المخاطر.
• أهمية اختبارات الضغط ذلك لأنها ذات بعد مستقبلي في تقييم المخاطر بعكس النماذج المعتمدة على البيانات التاريخية، التي لا تأخذ بالاعتبار الأحداث المستقبلية غير المتوقعة.

الـمـشـاركـون الـمـسـتـهـدفـون:
• العاملون في دوائر المخاطر في المصارف الإسلامية.
• العاملون في دوائر التمويل في المصارف الإسلامية.
• العاملون في دوائر التدقيق الداخلي في المصارف الإسلامية.
• ضباط الإلتزام في المصارف الإسلامية.
• مدراء الفروع في المصارف الإسلامية.

الـمـحـتـويـات:

اليوم الأول:
القوائم المالية والمصارف الاسلامية.
كفاية رأس المال في المصارف الاسلامية.
احتساب المخصصات في المصارف الاسلامية.
ماهية إختبارات الضغط
فرضيات اعداد إختبارات الضغط.
خصوصية إختبارات الضغط في المصارف الاسلامية.

اليوم الثاني:
مقدمة وأنواع إختبارات الضغوط
متطلبات بازل في إختبارات الضغوط
سيناريوهات اعداد إختبارات الضغط في المصارف الاسلامية.
سيناريوهات ذات المتغير الواحد (Single- faction Shocks).
مخاطر الائتمان في البنوك الإسلامية
التركزات الائتمانية في البنوك الإسلامية
مخاطر السوق في البنوك الإسلامية
مخاطر التشغيل في البنوك الإسلامية
مخاطر السيولة في البنوك الإسلامية
سيناريوهات ذات المتغيرات المتعددة (scenarioseconomic Macro).
حالات عملية وتطبيقية

اليوم الثالث:
اعداد تقرير إختبارات الضغط واحتساب السيناريوهات وأثرها على وضع البنك ( Case Study ):
الارباح والخسائر.
كفاية رأس المال.
السيولة.
دورية التقارير.
علاقة إختبارات الضغط بإستراتيجية البنك وشهية المخاطر (Risk Appetite)

الـمـحـاضـر:

الدكتور عبد الحميد أبو صقري، مدير دائرة الرقابة المالية، البنك الإسلامي الأردني.

شغل د. عبد الحميد المناصب التالية:
مدقق حسابات لدى بنك الإسكان (1988 – 1992)
مدير دائرة التدقيق الداخلي لدى البنك الإسلامي الأردني (1992 – 2006)
مدير دائرة الرقابة المالية لدى البنك الإسلامي الأردني (2006 – لتاريخه)

قام بإعداد وتدريب العديد من الدورات في المحاسبة والتدقيق والرقابة المالية والشرعية محلياً وعربياً وهو محاضر معتمد في العديد من معاهد التدريب والأكاديميات العربية، ولدى إتحاد المصارف العربية.

رسم الإشتراك :

400 €
يتضمن رسم الاشتراك حضور الدورة واستلام أوراق العمل، والضيافة خلال فترات الاستراحة .

البرنامج الزمني ولغة الدورة :

مدة الدورة : 3 أيام ، بواقع 6 ساعات تدريبية يومية ، بإجمالي 18 ساعة تدريبية.
التسجيل للدورة : يبدأ في اليوم الأول من الساعة 8:00 حتى الساعة 9:00 صباحاً.
البرنامج الزمني : تبدأ الدورة يومياً من الساعة 9:00 حتى الساعة 15:00 .
لغة الدورة : اللغة العربية .