Loading EVENTS
  • This event has passed.

إدارة الموجودات والمطلوبات المرتكزة على المخاطر (ALM) والتسعير المرتكز على مصادر الأموال (FTP)

إدارة الموجودات والمطلوبات المرتكزة على المخاطر (ALM) والتسعير المرتكز على مصادر الأموال (FTP)
26 – 28 شباط / فبراير 2018 فندق شيراتون، دمشق – الجمهورية العربية السورية

الخلفية:
أضحت إدارة الموجودات والمطلوبات (Asset and Liability Management) واحدة من أهم الممارسات المصرفية في عالمنا المعاصر، مما يوجب فهماً شاملاً لهذه الممارسات. تهدف إدارة الموجودات والمطلوبات إلى فهم طبيعة الموارد المالية وتصنيفها وفق معايير معينة، ليتمكن المصرف من استخدامها في مجالات استثمارية مختلفة، بحيث يصل في نهاية المطاف إلى تحقيق أفضل توفيق بين نسب السيولة والربحية والعائد على حقوق المساهمين.

وقد فرضت التحديات الداخلية والخارجية شروطها وأحكامها على المؤسسات المصرفية، تتمثل هذه التحديات في الإجراءات الرقابية التي تفرضها السلطات النقدية، وارتفاع حدة المنافسة بين المصارف وارتفاع معدلات الديون المشكوك بتحصيلها، إضافة إلى زيادة معدلات التضخم، مما ساهم في رفع حجم نفقات المصارف.

من هنا بات، على المصارف اعتماد اطار واضح للتسعير المرتكز على مصادر الأموال (Fund Transfer Pricing) وذلك دون أن تفقد قدرتها التنافسية. في المصارف الصغيرة غالباً ما تدار عملية التسعير تلقائياً، حيث قد يكون أعضاء لجنة الموجودات والمطلوبات هم أنفسهم من يتخذ القرارات الرئيسية حول تركيبة ميزانية المصرف وهيكلية المنتجات، أما في المؤسسات الكبيرة، فتتوزع هذه الوظائف المختلفة على عدة أفرقاء.

يشكل التسعير المرتكز على مصادر الأموال أداة ربط بين تصميم المنتجات وإدارة الموجودات والمطلوبات، وأي قصور في هذا المجال قد يؤدي إلى عملية نقل غير فعالة للمخاطر ما بين إدارة المنتجات والخزينة.

تهدف ورشة العمل هذه الى تحقيق التوازن بين النظرية العلمية والممارسة، مع التركيز على جميع المنهجيات الرئيسية المستخدمة في إدارة الموجودات والمطلوبات بما يتلاءم مع الممارسات الدولية الفضلى.
كما ستوفر هذه الورشة للمصارف والسلطات الرقابية منصة للتعلم من الأمثلة العملية حول كيفية الدمج ما بين الممارسات الفضلى في إدارة السيولة والمتطلبات الرقابية المتعلقة بإدارة رؤوس الأموال وخاصة في ظل التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي السوري منذ بداية الأزمة. تشمل هذه التحديات على سبيل المثال لا الحصر العقوبات،تغيرات أسعار الصرف، السيولة، الضمانات، التجارة الخارجية، الديون التجارية، مخاطر التأمين، مخاطر الاستمرار بمنح التسهيلات، المخاطر الجغرافية، مخاطر القطاعات الاقتصادية.

إشارة إلى أن جزء كبير من هذه المخاطر كان مؤقتاً ومنها مازال مستمراً مما يحتم إدارة حثيثة لموجودات ومطلوبات المصارف وتناغم ضروري مع الأرباح المرتقبة من أجل الحفاظ على عائد المساهمين.

لورشة العمل هذه قيمة كبيرة للعاملين في إدارة المخاطر والإدارة المالية للمصارف، بالإضافة الى العاملين في السلطات الرقابية وكافة المصرفيين الساعين لورشة عمل تفاعلية، ولبناء محاكاة واقعية حول الممارسات الفضلى في مجال إدارة الموجودات والمطلوبات والتسعير المرتكز على مصادر الأموال.

أهداف ورشة العمل
– التطرق بشكل مفصل إلى مفهوم النماذج الديناميكية لبيانات الدخل والميزانية العمومية، وفهم المتغيرات الرئيسية في هذه النماذج؛
– تقييم نقاط القوة والضعف في عملية إدارة الموجودات والمطلوبات؛
– فهم مفصل لتأثير متطلبات بازل 3 (Basel III) وإدارة مخاطر تقلب أسعار الفائدة في محفظة المصرف (IRRBB) وتأثير متطلبات المعايير الدولية لتقارير الإبلاغ المالي (IFRS)، على عملية صنع القرار فيما يختص بإدارة الموجودات والمطلوبات؛
– وضع استراتيجيات فعالة للتحوط والتقنيات الفضلى لإدارة محفظة المصرف؛
– إنشاء السيناريوهات وإجراء اختبارات الضغط اللازمة لإدارة الموجودات والمطلوبات؛
– احتساب التسعير المرتكز على مصادر الأموال ونسب الربحية للعمليات المصرفية؛
– فهم التحديات الرئيسية المتعلقة بالتسعير وبإدارة مخاطر الموجودات والمطلوبات؛
– تقييم الطرق المختلفة والتحديات وتطبيقات التسعير المرتكز على مصادر الأموال.

المعرفة المسبقة المطلوبة
بهدف الإفادة القصوى من هذه الورشة
يجب على المشاركين الإلمام بإدارة الخزينة
ومعرفة عامة بمتطلبات بازل.

هذه الورشة موجهة لـِ
السلطات الرقابية
المراقبين الماليين والمدراء الماليين في المصارف ومساعديهم
مدراء الخزينة ومدراء الأسواق المالية ومساعديهم
مدراء المخاطر ومساعديهم
مدراء التدقيق الداخلي ومساعديهم
المواضيع الرئيسية:

اليوم الأول

حيثيات وآثار الأزمة المالية العالمية
الدور الأساسي لإدارة الموجودات والمطلوبات
تنظيم إدارة الموجودات والمطلوبات في المصرف
لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات (ALCO)
استثمار أموال المصرف الخاصة
تقارير إدارة الموجودات والمطلوبات
التقنيات المستخدمة لقياس مخاطر تقلب أسعار الفائدة ومخاطر السيولة
اختبارات الضغط

اليوم الثاني

النهج الأساسي: التحليل الثابت للفجوة Gap analysis
النهج الحديث: التحليل الديناميكي للفجوة
إعداد سياسة التحوط Hedging
نسبة تغطية السيولة (Liquidity Coverage Ratio) واختبارات الضغط
نسبة التمويل المستقر الصافي (NSFR)
الإدارة الاستراتيجية لرأس المال

اليوم الثالث

أسعار الفائدة (أسعار صرف العملات الأجنبية) سيناريوهات واستراتيجيات التحوط
سيناريوهات اختبارات الضغط Stress testing senarios
تعريف التسعير المرتكز على مصادر الأموال (FTP)، والعائد على رأس المال المعدل حسب المخاطر (RAROC)
وضع المنهجيات اللازمة للتسعير المرتكز على مصادر الأموال
دمج نسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل المستقر الصافي في إطار التسعير المرتكزعلى مصادر الأموال
تحديث أطر التسعير المرتكز على مصادر الأموال لتشمل متطلبات الرأسمال الجديدة
وضع المنهجيات اللازمة للتسعير المرتكز على مصادر الأموال

February 26 2018

Venue

Sheraton Hotel

Damasc, Syrian Arab Republic

+ Google Map

إدارة الموجودات والمطلوبات المرتكزة على المخاطر (ALM) والتسعير المرتكز على مصادر الأموال (FTP)

إدارة الموجودات والمطلوبات المرتكزة على المخاطر (ALM) والتسعير المرتكز على مصادر الأموال (FTP)
26 – 28 شباط / فبراير 2018 فندق شيراتون، دمشق – الجمهورية العربية السورية

الخلفية:
أضحت إدارة الموجودات والمطلوبات (Asset and Liability Management) واحدة من أهم الممارسات المصرفية في عالمنا المعاصر، مما يوجب فهماً شاملاً لهذه الممارسات. تهدف إدارة الموجودات والمطلوبات إلى فهم طبيعة الموارد المالية وتصنيفها وفق معايير معينة، ليتمكن المصرف من استخدامها في مجالات استثمارية مختلفة، بحيث يصل في نهاية المطاف إلى تحقيق أفضل توفيق بين نسب السيولة والربحية والعائد على حقوق المساهمين.

وقد فرضت التحديات الداخلية والخارجية شروطها وأحكامها على المؤسسات المصرفية، تتمثل هذه التحديات في الإجراءات الرقابية التي تفرضها السلطات النقدية، وارتفاع حدة المنافسة بين المصارف وارتفاع معدلات الديون المشكوك بتحصيلها، إضافة إلى زيادة معدلات التضخم، مما ساهم في رفع حجم نفقات المصارف.

من هنا بات، على المصارف اعتماد اطار واضح للتسعير المرتكز على مصادر الأموال (Fund Transfer Pricing) وذلك دون أن تفقد قدرتها التنافسية. في المصارف الصغيرة غالباً ما تدار عملية التسعير تلقائياً، حيث قد يكون أعضاء لجنة الموجودات والمطلوبات هم أنفسهم من يتخذ القرارات الرئيسية حول تركيبة ميزانية المصرف وهيكلية المنتجات، أما في المؤسسات الكبيرة، فتتوزع هذه الوظائف المختلفة على عدة أفرقاء.

يشكل التسعير المرتكز على مصادر الأموال أداة ربط بين تصميم المنتجات وإدارة الموجودات والمطلوبات، وأي قصور في هذا المجال قد يؤدي إلى عملية نقل غير فعالة للمخاطر ما بين إدارة المنتجات والخزينة.

تهدف ورشة العمل هذه الى تحقيق التوازن بين النظرية العلمية والممارسة، مع التركيز على جميع المنهجيات الرئيسية المستخدمة في إدارة الموجودات والمطلوبات بما يتلاءم مع الممارسات الدولية الفضلى.
كما ستوفر هذه الورشة للمصارف والسلطات الرقابية منصة للتعلم من الأمثلة العملية حول كيفية الدمج ما بين الممارسات الفضلى في إدارة السيولة والمتطلبات الرقابية المتعلقة بإدارة رؤوس الأموال وخاصة في ظل التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي السوري منذ بداية الأزمة. تشمل هذه التحديات على سبيل المثال لا الحصر العقوبات،تغيرات أسعار الصرف، السيولة، الضمانات، التجارة الخارجية، الديون التجارية، مخاطر التأمين، مخاطر الاستمرار بمنح التسهيلات، المخاطر الجغرافية، مخاطر القطاعات الاقتصادية.

إشارة إلى أن جزء كبير من هذه المخاطر كان مؤقتاً ومنها مازال مستمراً مما يحتم إدارة حثيثة لموجودات ومطلوبات المصارف وتناغم ضروري مع الأرباح المرتقبة من أجل الحفاظ على عائد المساهمين.

لورشة العمل هذه قيمة كبيرة للعاملين في إدارة المخاطر والإدارة المالية للمصارف، بالإضافة الى العاملين في السلطات الرقابية وكافة المصرفيين الساعين لورشة عمل تفاعلية، ولبناء محاكاة واقعية حول الممارسات الفضلى في مجال إدارة الموجودات والمطلوبات والتسعير المرتكز على مصادر الأموال.

أهداف ورشة العمل
– التطرق بشكل مفصل إلى مفهوم النماذج الديناميكية لبيانات الدخل والميزانية العمومية، وفهم المتغيرات الرئيسية في هذه النماذج؛
– تقييم نقاط القوة والضعف في عملية إدارة الموجودات والمطلوبات؛
– فهم مفصل لتأثير متطلبات بازل 3 (Basel III) وإدارة مخاطر تقلب أسعار الفائدة في محفظة المصرف (IRRBB) وتأثير متطلبات المعايير الدولية لتقارير الإبلاغ المالي (IFRS)، على عملية صنع القرار فيما يختص بإدارة الموجودات والمطلوبات؛
– وضع استراتيجيات فعالة للتحوط والتقنيات الفضلى لإدارة محفظة المصرف؛
– إنشاء السيناريوهات وإجراء اختبارات الضغط اللازمة لإدارة الموجودات والمطلوبات؛
– احتساب التسعير المرتكز على مصادر الأموال ونسب الربحية للعمليات المصرفية؛
– فهم التحديات الرئيسية المتعلقة بالتسعير وبإدارة مخاطر الموجودات والمطلوبات؛
– تقييم الطرق المختلفة والتحديات وتطبيقات التسعير المرتكز على مصادر الأموال.

المعرفة المسبقة المطلوبة
بهدف الإفادة القصوى من هذه الورشة
يجب على المشاركين الإلمام بإدارة الخزينة
ومعرفة عامة بمتطلبات بازل.

هذه الورشة موجهة لـِ
السلطات الرقابية
المراقبين الماليين والمدراء الماليين في المصارف ومساعديهم
مدراء الخزينة ومدراء الأسواق المالية ومساعديهم
مدراء المخاطر ومساعديهم
مدراء التدقيق الداخلي ومساعديهم
المواضيع الرئيسية:

اليوم الأول

حيثيات وآثار الأزمة المالية العالمية
الدور الأساسي لإدارة الموجودات والمطلوبات
تنظيم إدارة الموجودات والمطلوبات في المصرف
لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات (ALCO)
استثمار أموال المصرف الخاصة
تقارير إدارة الموجودات والمطلوبات
التقنيات المستخدمة لقياس مخاطر تقلب أسعار الفائدة ومخاطر السيولة
اختبارات الضغط

اليوم الثاني

النهج الأساسي: التحليل الثابت للفجوة Gap analysis
النهج الحديث: التحليل الديناميكي للفجوة
إعداد سياسة التحوط Hedging
نسبة تغطية السيولة (Liquidity Coverage Ratio) واختبارات الضغط
نسبة التمويل المستقر الصافي (NSFR)
الإدارة الاستراتيجية لرأس المال

اليوم الثالث

أسعار الفائدة (أسعار صرف العملات الأجنبية) سيناريوهات واستراتيجيات التحوط
سيناريوهات اختبارات الضغط Stress testing senarios
تعريف التسعير المرتكز على مصادر الأموال (FTP)، والعائد على رأس المال المعدل حسب المخاطر (RAROC)
وضع المنهجيات اللازمة للتسعير المرتكز على مصادر الأموال
دمج نسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل المستقر الصافي في إطار التسعير المرتكزعلى مصادر الأموال
تحديث أطر التسعير المرتكز على مصادر الأموال لتشمل متطلبات الرأسمال الجديدة
وضع المنهجيات اللازمة للتسعير المرتكز على مصادر الأموال

Download