Loading EVENTS
  • This event has passed.

III التخطيط الرأسمالي وتخطيط السيولة وفقاً لمقررات بازل

III التخطيط الرأسمالي وتخطيط السيولة وفقاً لمقررات بازل 
4 – 7 آذار/ مارس 2019 مقر رابطة المصارف الخاصة العراقية بغداد / جمهوريـة العـراق

:الـخـلـفـيـة

إن وجود آلية شاملة ومعمقة لقياس رأس المال والسيولة يعتبر من أهم ركائز إدارة المخاطر. هذه الآلية يجب أن تكون قادرة على إنتاج المستوى الأمثل من رأس المال ومن السيولة لدعم أو مواجهة طبيعة ومستوى المخاطر الحالية للمصرف، وهامش المخاطر التي يرغب المصرف بتحملها، وقدرته على إستيعاب المخاطر

سوف تتعمق ورشة العمل هذه في شرح عملية التخطيط الرأسمالي، ونسب كفاية رأس المال الإجمالية، والقدرة على الحفاظ على رأس المال في الأوقات الضاغطة. والهدف من ذلك هو توفير أساس سليم لتقييم فعالية كفاية رأس المال بما ينسجم مع مستوى المخاطر والخطط الموضوعة للحفاظ على مستوى ملائم من الرساميل. وسيتم تعزيز هذا الأساس النظري مع دراسة حالات مفصلة تسمح للمشاركين بتعزيز معرفتهم لمراجعة عملية تخطيط رأس المال، وتقييم المخاطر في المؤسسة من خلال اختبارات الجهد أو الضغط، وتحليل التدابير التي تضمن دعم رأس المال لمستوى المخاطر

بالإضافة إلى ذلك، ستتناول ورشة العمل موضوع شح السيولة في أوقات الأزمات، والخطط الواجب إعتمادها للإحتفاظ بالقدر الكافي والنسب الملائمة من السيولة لمواجهة التقلبات الدورية والغير متوقعة في سيولة المصرف وبالتحديد نسب LCR و NSFR، وسيتم تزويد المشاركين بأمثلة موجهة نحو السوق في جمهورية العراق وذلك لتزويدهم بالمعرفة اللازمة حول تقنيات إدارة مخاطر السيولة، وستقدم لمحة عامة عن الإصلاحات الأخيرة في ممارسات إدارة السيولة، وستحدد الترتيبات الانتقالية التي أدخلتها لجنة بازل من أجل تنفيذ المعايير الجديدة للسيولة

:أهـداف الـورشــة

التعرف على اهم التحديثات على معايير لجنة بازل
III المفاهيم الجديدة لرأس المال وفقاً لبازل
(Capital Conservation Buffer )احتياطي الحفاظ على رأس المال
(Countercyclical Capital Buffer) احتياطي رأس المال مقابل التقلبات الدورية
III تسليط الضوء على مستقبل تطبيق التقييم الداخلي لكفاية رأس المال حسب بازل
مناقشة العناصر الرئيسة لعملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال
توضيح دور السلطات الرقابية في عملية المراجعة الإشرافية
توضيح الية تنفيذ التخطيط الرأسمالي بناء على مخرجات عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال
(LCR) التعرف على العناصر الرئيسية في احتساب نسبة تغطية السيولة
(LCR) مناقشة التحديات التي تواجه البنوك في تطبيق نسبة تغطية السيولة
(NSFR)شرح الية احتساب نسبة التمويل الصافي المستقر

: الـمـشـاركـون الـمـسـتـهـدفـون

موظفو السلطات الرقابية
مدراء مخاطر السوق ومعاونوهم الرئيسيون
مدراء المخاطر ومعاونوهم الرئيسيون
مدراء أو ضباط الامتثال ومعاونوهم الرئيسيون
محللو المخاطر
المدققون الداخليون

اليوم الاول
III اولا: الاسباب الداعية لبازل
تحسين نوعية راس المال
زيادة نسبة كفاية راس المال
استخدام نسبة الرفع المالي
تطوير نسب لمراقبة السيولة
تحسين تغطية المخاطر
الحد من اثر دورة الاعمال
حالات عملية

ثانيا: الدعامة الثانية
أهداف الدعامة الثانية
عملية المراجعة الاشرافية
التقييم الداخلي لكفاية رأس المال
المبادئ الرئيسية
الخطوات الواجب اتخاذها
دواعي اجراؤها
مكوناتها الرئيسية
حالات عملية

اليوم الثاني
استراتيجية المحافظة على نسبة كفاية رأس المال
تقييم المخاطر ذات الاثر المادي
مخاطر سعر الفائدة في المحفظة البنكية
مخاطر السيولة
مخاطر السمعة
المخاطر الاستراتيجية
مخاطر التركز
مخاطر اخرى
قدرة رأس المال على تحمل الاوضاع الضاغطة (Stress Testing)
الحاكمية المؤسسية

اليوم الثالث
تجميع المخاطر
التنبؤ المالي
مصادر رأس المال
راس المال الداخلي
اختبارات الاوضاع الضاغطة (Stress Testing)
تخطيط راس المال
تحديات التطبيق
عمليات التحقق

اليوم الرابع
ثالثا: معايير السيولة حسب لجنة بازل
معيار عالمي للسيولة
نسبة تغطية السيولة LCR
الموجودات عالية السيولة (HQLA)
هامش السيولة
السيولة في اوقات الضغط
صافي التدفقات الخارجة Net Outflows
نسبة صافي التمويل المستقر Net Stable Funding Ratio
حالة عملية

:الـمـحـاضـر

الأستاذ عرفات حسن سليم الفيومي
حاصل على شهادة بكالوريوس في العلوم المالية والمصرفية من جامعة اليرموك عام 1987
مدير تنفيذي لدائرة ادارة المخاطر – البنك المركزي الأردني
عمل كخبير لدى صندوق النقد الدولي في الفترة من 2010/11 إلى 2011/4 في البنك المركزي الليبي – دائرة
الرقابة على المصارف
II رئيس لجنة مخاطر الائتمان للتحضير لتطبيق بازل II في الأردن، ونائب رئيس لجنة إعداد تعليمات بازل
III ورئيس لجنة إعداد تعليمات بازل
خبير إدارة مخاطر
مسؤول فريق تعديل تعليمات مكافحة غسل الأموال بما يتفق والتوصيات الجديدة
مسؤول الامتثال في البنك المركزي
محاضر متخصص في العديد من المواضيع مثل مكافحة غسل الأموال، مخاطر الائتمان، مخاطر السيولة، إدارة الموجودات والمطلوبات، الحاكمية المؤسسية، بازل III & II، الرقابة الشاملة، والتفتيش على البنوك

رسـم الإشـتـراك

 $650
يتضمن رسم الإشتراك: حضور أعمال الورشة واستلام أوراق العمل، الإستراحات اليومية
توزيع المادة العلمية والضيافة

طـريـقـة الـدفـع

IQ72AIBI995002891268750 يرجى تسديد رسم الإشتراك إلى حساب رابطة المصارف العراقية الخاصة بالدولار لدى مصرف آشور الدولي – الفرع الرئيسي المرقم
ملاحظة: يرجى تزويد إتحاد المصارف العربية بنسخة عن مستند تسديد الرسوم

:أو بواسطة بنك البحر المتوسط BankMed فرع بغداد لصالح إتحاد المصارف العربية في حسابه لدى

Bank Med-Beirut-Lebanon
Raouche Branch
Swift Code : MEDLLBBX
Account No:02 0240048928900
Iban No:LB79 0022 0000 0000 2400 4892 8900
Beneficiary name : Union of Arab Banks

March 04 2019

Venue

مقر رابطة المصارف الخاصة العراقية

مقر رابطة المصارف الخاصة العراقية
بغداد, Iraq

+ Google Map

III التخطيط الرأسمالي وتخطيط السيولة وفقاً لمقررات بازل

III التخطيط الرأسمالي وتخطيط السيولة وفقاً لمقررات بازل 
4 – 7 آذار/ مارس 2019 مقر رابطة المصارف الخاصة العراقية بغداد / جمهوريـة العـراق

:الـخـلـفـيـة

إن وجود آلية شاملة ومعمقة لقياس رأس المال والسيولة يعتبر من أهم ركائز إدارة المخاطر. هذه الآلية يجب أن تكون قادرة على إنتاج المستوى الأمثل من رأس المال ومن السيولة لدعم أو مواجهة طبيعة ومستوى المخاطر الحالية للمصرف، وهامش المخاطر التي يرغب المصرف بتحملها، وقدرته على إستيعاب المخاطر

سوف تتعمق ورشة العمل هذه في شرح عملية التخطيط الرأسمالي، ونسب كفاية رأس المال الإجمالية، والقدرة على الحفاظ على رأس المال في الأوقات الضاغطة. والهدف من ذلك هو توفير أساس سليم لتقييم فعالية كفاية رأس المال بما ينسجم مع مستوى المخاطر والخطط الموضوعة للحفاظ على مستوى ملائم من الرساميل. وسيتم تعزيز هذا الأساس النظري مع دراسة حالات مفصلة تسمح للمشاركين بتعزيز معرفتهم لمراجعة عملية تخطيط رأس المال، وتقييم المخاطر في المؤسسة من خلال اختبارات الجهد أو الضغط، وتحليل التدابير التي تضمن دعم رأس المال لمستوى المخاطر

بالإضافة إلى ذلك، ستتناول ورشة العمل موضوع شح السيولة في أوقات الأزمات، والخطط الواجب إعتمادها للإحتفاظ بالقدر الكافي والنسب الملائمة من السيولة لمواجهة التقلبات الدورية والغير متوقعة في سيولة المصرف وبالتحديد نسب LCR و NSFR، وسيتم تزويد المشاركين بأمثلة موجهة نحو السوق في جمهورية العراق وذلك لتزويدهم بالمعرفة اللازمة حول تقنيات إدارة مخاطر السيولة، وستقدم لمحة عامة عن الإصلاحات الأخيرة في ممارسات إدارة السيولة، وستحدد الترتيبات الانتقالية التي أدخلتها لجنة بازل من أجل تنفيذ المعايير الجديدة للسيولة

:أهـداف الـورشــة

التعرف على اهم التحديثات على معايير لجنة بازل
III المفاهيم الجديدة لرأس المال وفقاً لبازل
(Capital Conservation Buffer )احتياطي الحفاظ على رأس المال
(Countercyclical Capital Buffer) احتياطي رأس المال مقابل التقلبات الدورية
III تسليط الضوء على مستقبل تطبيق التقييم الداخلي لكفاية رأس المال حسب بازل
مناقشة العناصر الرئيسة لعملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال
توضيح دور السلطات الرقابية في عملية المراجعة الإشرافية
توضيح الية تنفيذ التخطيط الرأسمالي بناء على مخرجات عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال
(LCR) التعرف على العناصر الرئيسية في احتساب نسبة تغطية السيولة
(LCR) مناقشة التحديات التي تواجه البنوك في تطبيق نسبة تغطية السيولة
(NSFR)شرح الية احتساب نسبة التمويل الصافي المستقر

: الـمـشـاركـون الـمـسـتـهـدفـون

موظفو السلطات الرقابية
مدراء مخاطر السوق ومعاونوهم الرئيسيون
مدراء المخاطر ومعاونوهم الرئيسيون
مدراء أو ضباط الامتثال ومعاونوهم الرئيسيون
محللو المخاطر
المدققون الداخليون

اليوم الاول
III اولا: الاسباب الداعية لبازل
تحسين نوعية راس المال
زيادة نسبة كفاية راس المال
استخدام نسبة الرفع المالي
تطوير نسب لمراقبة السيولة
تحسين تغطية المخاطر
الحد من اثر دورة الاعمال
حالات عملية

ثانيا: الدعامة الثانية
أهداف الدعامة الثانية
عملية المراجعة الاشرافية
التقييم الداخلي لكفاية رأس المال
المبادئ الرئيسية
الخطوات الواجب اتخاذها
دواعي اجراؤها
مكوناتها الرئيسية
حالات عملية

اليوم الثاني
استراتيجية المحافظة على نسبة كفاية رأس المال
تقييم المخاطر ذات الاثر المادي
مخاطر سعر الفائدة في المحفظة البنكية
مخاطر السيولة
مخاطر السمعة
المخاطر الاستراتيجية
مخاطر التركز
مخاطر اخرى
قدرة رأس المال على تحمل الاوضاع الضاغطة (Stress Testing)
الحاكمية المؤسسية

اليوم الثالث
تجميع المخاطر
التنبؤ المالي
مصادر رأس المال
راس المال الداخلي
اختبارات الاوضاع الضاغطة (Stress Testing)
تخطيط راس المال
تحديات التطبيق
عمليات التحقق

اليوم الرابع
ثالثا: معايير السيولة حسب لجنة بازل
معيار عالمي للسيولة
نسبة تغطية السيولة LCR
الموجودات عالية السيولة (HQLA)
هامش السيولة
السيولة في اوقات الضغط
صافي التدفقات الخارجة Net Outflows
نسبة صافي التمويل المستقر Net Stable Funding Ratio
حالة عملية

:الـمـحـاضـر

الأستاذ عرفات حسن سليم الفيومي
حاصل على شهادة بكالوريوس في العلوم المالية والمصرفية من جامعة اليرموك عام 1987
مدير تنفيذي لدائرة ادارة المخاطر – البنك المركزي الأردني
عمل كخبير لدى صندوق النقد الدولي في الفترة من 2010/11 إلى 2011/4 في البنك المركزي الليبي – دائرة
الرقابة على المصارف
II رئيس لجنة مخاطر الائتمان للتحضير لتطبيق بازل II في الأردن، ونائب رئيس لجنة إعداد تعليمات بازل
III ورئيس لجنة إعداد تعليمات بازل
خبير إدارة مخاطر
مسؤول فريق تعديل تعليمات مكافحة غسل الأموال بما يتفق والتوصيات الجديدة
مسؤول الامتثال في البنك المركزي
محاضر متخصص في العديد من المواضيع مثل مكافحة غسل الأموال، مخاطر الائتمان، مخاطر السيولة، إدارة الموجودات والمطلوبات، الحاكمية المؤسسية، بازل III & II، الرقابة الشاملة، والتفتيش على البنوك

رسـم الإشـتـراك

 $650
يتضمن رسم الإشتراك: حضور أعمال الورشة واستلام أوراق العمل، الإستراحات اليومية
توزيع المادة العلمية والضيافة

طـريـقـة الـدفـع

IQ72AIBI995002891268750 يرجى تسديد رسم الإشتراك إلى حساب رابطة المصارف العراقية الخاصة بالدولار لدى مصرف آشور الدولي – الفرع الرئيسي المرقم
ملاحظة: يرجى تزويد إتحاد المصارف العربية بنسخة عن مستند تسديد الرسوم

:أو بواسطة بنك البحر المتوسط BankMed فرع بغداد لصالح إتحاد المصارف العربية في حسابه لدى

Bank Med-Beirut-Lebanon
Raouche Branch
Swift Code : MEDLLBBX
Account No:02 0240048928900
Iban No:LB79 0022 0000 0000 2400 4892 8900
Beneficiary name : Union of Arab Banks

Download