الخلفية:

يتمثل الهدف الرئيسي من المراجعة النهائية لإتفاقية بتقليص التقلبات المفرطة في الموجودات III بازل وتعالج هذه المراجعة .(RWAs) المثقلة بالمخاطر عددًا من أوجه القصور في الإطار التنظيمي لقياس رأس المال في مرحلة ما قبل الأزمة المالية العالمية، وهي تهدف الى إيجاد أسس تنظيمية لنظام مصرفي مرن يدعم الاقتصاد الحقيقي. إن الاحتساب المتزن وذي هو (RWAs) المصداقية للموجودات المثقلة بالمخاطر جزء لا يتجزأ من مقياس كفاية رأس المال المبني على المخاطر.

على المصارف أن تقوم بالإفصاح عن نسب كفاية رساميلها بشفافية تامة وقابلة للقياس بما يسمح للمستثمرين وغيرهم من مستخدمي البيانات المالية بتقييم المستوى الإجمالي لتعرض هذه المصارف للمخاطر ولكفاية رساميلها مقارنة بمستوى تلك المخاطر.

الأهداف:

في ختام هذه الورشة سوف يصبح المشارك قادراً على:

فهم ميزات ومتطلبات المراجعة الأخيرة لطريقة احتساب الموجودات المرجحة بالمخاطر RWA
عرض التطورات المستقبلية المحتملة في طريقة  احتساب مخاطر الائتمان.
فهم التداخل بين المناهج المطلوبة بموجب معايير لجنة بازل للرقابة المصرفية لقياس المخاطر الإئتمانية غير المتوقعة وتلك المطلوبة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩ لقياس المخاطر الإئتمانية المتوقعة.

متطلبات حضور الورشة:

• من أجل الحصول على المنفعة القصوى من هذه الورشة ينبغي أن يتوافر لدى المشاركين معرفة أساسية بالمواضيع العائدة لإدارة المخاطر وإطار تطبيقها.
• كما وينبغي أن يكون المشاركون على دراية بآليات إدارة – III تطبيق متطلبات الدعامة الاولى من بازل وقياس المخاطر الائتمانية.
• المعرفة المعمقة باللغة الانكليزية ضرورية جداً.

المواضيع الرئيسية والبرنامج الزمني:

اليوم الأول
• دوافع التغيير في المقاربة المعيارية لقياس مخاطر الإئتمان.
• نظرة عامة على السلة الإصلاحية النهائية لمعيار كفاية رأس المال.
• التخطيط والإستعداد لتطبيق المراجعة الجديدة لقياس . مخاطر الإئتمان ابتداء من 1/1/2021
• حالات عملية.

اليوم الثاني
• الإعتبارات الرئيسية للموجودات المثقلة بالمخاطر.
• المعالجة الجديدة للتعرضات على المصارف.
• المراجعات الجديدة للتعرضات للشركات الكبرى.
• المتطلبات الجديدة لمحفظة التجزئة النظامية.
• محفظة التسليفات العقارية السكنية.
• حالات عملية.

اليوم الثالث
• قياس المخاطر الإئتمانية لمحفظة القروض السكنية.
• قياس المخاطر الإئتمانية لمحفظة القروض العقارية التجارية.
• المتطلبات الجديدة لمحفظة الديون المتعثرة أو غير المنتجة.
• حالات عملية.

المشاركون المستهدفون:
المراقبون المصرفيون.
مدراء المخاطر في المصارف.
مدراء التدقيق الداخلي في المصارف.
إدارات الرقابة المالية في المصارف.
مدراء التدقيق الخارجي في المصارف.

المحاضر:

الأستاذ ربيع نعمة:
• مدير إدارة تقييم المخاطر لدى لجنة الرقابة على المصارف – لبنان.
• إلتحق بلجنة الرقابة على المصارف في ١٩٩٨ وهو يحمل شهادة ماجستير في البنوك والاقتصاد المالي ويحمل شهادة « إمتياز » من الجامعة اللبنانية مع تقدير دولية في المخاطر والتشريعات المصرفية من الجمعية الدولية لإخصائيي المخاطر (GARP)
• خبير معتمد من لجنة بازل للرقابة المصرفية
• الأستاذ نعمة أستاذ جامعي في لبنان ومحاضر معتمد لدى إتحاد المصارف العربية ومؤسسات أخرى عربية.
• شارك في العشرات من المؤتمرات والملتقيات وورش العمل في الدول العربية والأجنبية.

PARTICIPATION FEES:
1000 $ for UAB members
1250 $ for Non-UAB members
fees include attending the workshop, receiving the material, refreshments and a daily lunch.

SCHEDULE AND LANGUAGE:
Registration: the first day from 8am to 9 am.
Schedule : from 9:00 am to 15:00 pm daily.
Workshop language: English and Arabic.