قياس رأس المال والسيولة وفقاً للتعديلات الأخيرة لبازل III
29 – 31 أيار/ مايو 2016  فندق انتركونتيننتال  عمان – الأردن

الـخلفية:
إن وجود آلية داخلية معمقة وشاملة لقياس رأس المال ومخاطر السيولة يعتبر من أهم ركائز إدارة المخاطر.
هذه الآلية يجب أن تكون قادرة على إنتاج مستوى كاف من رأس المال ومن السيولة لدعم أو مواجهة طبيعة ومستوى المخاطر الحالية للمصرف، وهامش المخاطرة الذي يرغب المصرف بتحمله، وقدرته على المخاطرة.

تعتبر إدارة المصرف هي المسؤول النهائي عن إدارة المخاطر وتحديد المستوى الملائم من رأس المال ومن السيولة الواجب تخصيصه لمواجهة تعرضات المصرف للمخاطر.

سوف تتم في هذه الورشة إتاحة الفرصة للمشاركين للتعرف الى الإصلاحات المتوقعة بموجب مقررات بازلIII. والجهود الحالية التي تضطلع بها السلطات الرقابية والبنوك في منطقتنا العربية ومنطقة شمال إفريقيا لتدعيم التطبيقات المتعلقة بآليات التخطيط الرأسمالي والتخطيط للسيولة الواجب توفرها في المصارف بما فيها التعديلات الرقابية الجديدة المتعلقة بالمعايير الدولية لكفاية رأس المال والسيولة.

أهـداف الـورشـة:
في نهاية هذه الورشة سوف يصبح المشارك على معرفة معمقة بما يلي:
خلفية وحيثيات التعديلات والإصلاحات الرقابية المتعلقة بتحديد رأس المال الرقابي.
أنواع التعديلات الرقابية وخصوصاً تلك المتعلقة بالأصول غير القادرة على إستيعاب الخسائر،  والتعديلات المرتبطة بمبدأ القيم العادلة وغيرها من القواعد والاعراف المحاسبية.
الجوانب التطبيقية التي تواجه المراقبين والبنوك عند إعتماد التعديلات الرقابية الجديدة.
أهداف وهيكلية المعيارين الجديدين لقياس السيولة:
نسبة التغطية للسيولة LCR
نسبة صافي التمويل الثابت المستقر NSFR
تأثير الفرضيات المعيارية الضاغطة على التدفقات النقدية وكيفية تأثيرها على نسبة التغطية للسيولة LCR.

متطلبات حضور الورشة:
من أجل الإستفادة القصوى من هذه الورشة يتوجب على المشاركين أن يكونوا على دراية بمواضيع  متطلبات بازل II وبازل III رأس المال والسيولة وفقاً لبازل III.
المواضيع الرئيسية :
تعريف رأس المال المحاسبي ورأس المال النظامي وأوجه الشبه والإختلاف بينهما.
تعريف التعديلات الرقابية على قيمة ومكونات رأس المال وانواعها
معالجة عناصر الدخل الشامل الأخرى.
معالجة حقوق الأقلية.
المساهمات الرأسمالية المتبادلة.
عازل الحفاظ على رأس المال وتطبيقاته.
مخاطر السيولة: السيولة، القواعد والمبادىء.
بازل III: معياراً السيولة:
نسبة التغطية للسيولة LCR.
نسبة صافي التمويل الثابت المستقر NSFR.
إختبارات ضغط السيولة: سيناريوهات وإختبارات الحساسية.
المخصصات المبنية على التوقعات المستقبلية.
الإدارة السليمة لمخاطر السيولة.
الخطط البديلة: المحفزات، مؤشرات الإنذار المبكر، ومكونات خطة العمل.
تكلفة وتسعير السيولة، (FTP).
حالات عملية وتمارين تطبيقية.

المشاركون المستهدفون:
موظفو الرقابة على المصارف والهيئات الاشرافية.
رؤساء إدارات المخاطر ومعاونوهم الرئيسيون.
رؤساء إدارات الشؤون المالية ومعاونوهم الرئيسيون.
مدراء التدقيق الداخلي ومعاونوهم الرئيسيون.

المحاضران:

الأستاذ ربيع نعمة:
رئيس وحدة تقييم المخاطر لدى لجنة الرقابة على المصارف – لبنان.
خبير لمهام محددة لدى صندوق النقد الدولي واشنطن.
التحق بلجنة الرقابةعلى المصارف في 1998، وهو يحمل شهادة ماجستير في البنوك والاقتصاد المالي من الجامعة اللبنانية مع تقدير“إمتياز” ويحمل شهادة GARP العالمية.
الأستاذ نعمة أستاذ جامعي في لبنان ومحاضر معتمد لدى إتحاد المصارف العربية ومؤسسات أخرى عربية.

الأستاذ بشير يقظان:
يملك السيد بشير يقظان 16 سنة من الخبرة المصرفية في مجال إدارة المخاطر الإئتمان التجاري. عمل في مصرفين وشغل مناصب تنفيذية في السنوات التسع الأخيرة. ذو خبرة معمقة في السوق اللبناني والسوري. يشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي للمخاطر في بنك بيروت والبلاد العربية. انضم لبنك سوريا والمهجر في سنة 2006، حيث عمل كمدير لإدارة الإئتمان وإدارة المخاطر وقام بالعمل على تفعيل الإدارتين بوقت قياسي. عضو في جميع اللجان التنفيذية في البنوك. يملك مهارات عدة منها مهارة التواصل، القدرة على تطور الفرق، القيادة، المحاورة، تفويض المهام والتفكير بطريقة تحليلية والعمل على حل المشاكل بطريقة إبداعية. حائز على الماجستير في إدارة الأعمال وعضو في FRM منذ سنة 2005 .

رسـم الإشـتـراك
950 $  للمصارف الأعضاء .
1200 $  للمصارف غير الأعضاء .
يتضمن رسم الإشتراك وحضور أعمال الورشة واستلام أوراق العمل، والضيافة وغداء يومي للسادة المشاركين.

الـبـرنـامـج الـزمـنـي ولـغـة الـورشـة
التسجيل: في اليوم الأول من 8:00 – 9:00 صباحاً.
البرنامج الزمني: من الساعة 9:00 – 15:00.
لغة الورشة: اللغة العربية والإنكليزيّة.

طـريـقـة الـدفـع

بشيك مصرفي مسحوب على نيويورك لأمر إتحاد المصارف العربية, أو بحوالة لحساب الإتحاد
رقم 0331-082305/510  طرف البنك العربي، فرع رياض الصلح بيروت/لبنان، أو نقداً عند حضوركم الورشة.
للإشتراك والدفع بواسطة بطاقة الإئتمان يرجى زيارة موقعنا على شبكة الإنترنت: www.uabonline.org

Arab Bank – Beirut – Lebanon  Swift code (ARABLBBX)
Riyad El solh Br. Account No:0331-082305-510
Through Wells Fargo – Sanfrancisco – USA  Swift code (PNBP US 3N NYC)
Iban: LB42 0005 0000 0000 3310 8230 5510
Beneficiary: Union of Arab Banks

يرجى إرسال أسماء السادة المشاركين إلى العناوين المبينة أدناه:
إتحاد المصارف العربية

المركز الرئيسي:

بيروت – الجمهورية اللبنانية :  ص.ب. 11-2416 رياض الصلح 2110 1107
– هاتف: +961-1-364881/5/7      +961-1-377800                                                              –  فاكس:+961-1-364955      +961-1-364952
E-mails: training@uabonline.org  workshops@uabonline.org    seminars@uabonline.org
Booking online: www.uabonline.org

المكاتب الإقليمية:

الخرطوم – جمهورية السودان:  ص.ب. (12597)  –  هاتف وفاكس: +249-183-781742

عمّان – المملكة الأردنية الهاشمية : ص.ب. (942100)  عمّان    (11194) الأردن   –   هاتف: +962-6-5677234/5                                                                                  – فاكس: +962-6-5688854

القاهرة – جمهورية مصر العربية: 19 شارع البطل أحمد عبد العزيز -الدور الثاني، شقة (11) – المهندسين – الجيزة
– هاتف:+202-33034442  +202-33023762  –  فاكس:+202-33440297

تونس – الجمهورية التونسية:  شارع خير الدين باشا- حي النسيم – ص.ب. 1002/45 تونس البلفيدير –  مبنى البيت المصرفي
– هاتف:+216-71-908083     – فاكس:+216-71-951419