Loading EVENTS
  • This event has passed.

III إدارة مخاطر السيولة في ضوء متطلبات بازل

الخلفية:

تعتبر ادارة السيولة والمخاطر المرتبطة بها من أهم التحديات التي تركز عليها كل من المصارف التجارية و السلطات الرقابية حول العالم نظرا لان السيولة تشكل المرتكز الاساسي في عمل المصارف و قدرتها على تحقيق اهدافها و القيام بأعمالها.

وقد ازدادت الحاجة الى وجود ادارة حصيفة و حاكمية  مناسبة لإدارة السيولة في السنوات الاخيرة وذلك في ضوء التقلبات الحادة التي يشهدها الاقتصاد العالمي مما حدا بواضعي المعايير الدولية و خاصة لجنة بازل الى اصدار حزمة من التشريعات و الارشادات حول اساليب ادارة السيولة.

ويعتبر الإحتفاظ بمقدار كافٍ من السيولة أمراً حيوياً بالنسبة لاستمرارية أية مؤسسة مالية، وتعتبر إدارة مخاطر السيولة أحد أهم الدروس المستقاة من الأزمة المالية الاخيرة التي عصفت بالجهاز المصرفي والمالي على مستوى العالم. ونتيجة لهذه التطورات قامت لجنة بازل بإدخال تعديلات على أنظمة الادارة الشاملة لمخاطر السيولة تحت ما بات يعرف بتوصيات بازل III ، فضلاً عن تدعيم الأنظمة القائمة لكفاية رأس المال.

إن الاطار الجديد للسيولة الذي وضعته لجنة بازل للرقابة المصرفية (BCBS) يحتوي على نسبة تغطية السيولة (LCR) التي تفرض على البنوك الاحتفاظ بقدر كاف من الاصول السائلة ذات النوعية العالية الجودة، والتي تمكنها من البقاء في مأمن لمدة ثلاثين يوماً تحت وطأة ضغط السوق، بالاضافة إلى نسبة صافي التمويل الثابت ( NSFR ) المناسبة، وهما الوسيلتان الأساسيتان المفروضتان لقياس السيولة.

هذه الورشة سوف تسلط الضوء على الاصلاحات التي أجريت  على التطبيقات العملية القائمة لادارة مخاطر السيولة، وترسخ الترتيبات المرحلية التي أقرتها لجنة بازل للدخول في مرحلة تطبيق المعايير الجديدة للسيولة.

الأهـداف:

مع انتهاء هذه الورشة سوف يصبح المشارك قادراً على :

استيعاب المفاهيم الرئيسية للسيولة ومدى تأثيرها على السمة العامة لمخاطر السيولة لدى البنك .

شرح دور اختبارات الضغط على مستوى إدارة مخاطر السيولة .

تقويم أهداف وبنية معياري السيولة :

معيار تغطية السيولة ( LCR)

معيار صافي التمويل الثابت (NSFR)

وصف كيفية إستخدام سيناريوهات موحدة  للتدفقات النقدية في قياس سيولة المصرف.

الـمـشـاركـون الـمـسـتـهـدفـون:

موظفو الهيئات والسلطات الرقابية .

المسؤولون الرئيسيون في إدارة الرقابة المالية في المصارف .

المسؤولون الرئيسيون في إدارة المخاطر في المصارف.

المسؤولون الرئيسيون في إدارة الخزينة  في المصارف.

المسؤولون الرئيسيون في إدارة التدقيق الداخلي  في المصارف.

مـتـطـلـبـات حـضـور الـورشـة:

ينبغي أن تتوافر لدى المشارك المعرفة الضرورية بمتطلبات تطبيق بازل II وبازل III

ينبغي الإلمام باللغة الإنكليزية

العناوين الرئيسية والبرنامج الزمني:

اليوم الأول:

مقدمة حول اخر المستجدات في مجال الرقابة المصرفية ومرحلة ما بعد الازمة المالية العالمية

الاطار العام لإدارة السيولة وفق متطلبات بازل III

تقييم عام لمتطلبات ادارة السيولة في الجهاز المصرفي السوري

نسبة تغطية السيولة (LCR (Liquidity Coverage Ratio  

حالات عملية

اليوم الثاني :

متابعة نسبة تغطية السيولة

نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR (Net Stable Funding Ratio 

نسبة الرافعة المالية Leverage Ratio

السيولة حسب سلم الاستحقاق / الموائمة

إدارة فجوات السيولة

المتطلبات النوعية لإدارة السيولة

حالات عملية

اليوم الثالث :

متابعة نسبة صافي التمويل المستقر NSFR

اختبارات الاوضاع الضاغطة Stress Testing

التقييم الداخلي لكفاية راس المال ICAAP وعلاقتها بالنسب الخاصة بالسيولة

حالات عملية

الـمـحـاضـر:

الأسـتـاذ عـدنـان نـاجـي

مساعد المدير التنفيذي / إدارة الاشراف على المصارف – البنك المركزي الأردني.

حاصل على ماجستير إدارة الأعمال في المحاسبة والتمويل من جامعة الأردن،

التحق بالبنك المركزي الأردني في عام 1994 في قسم الإشراف على البنوك.

تشمل مسؤوليته الرئيسية الإشراف على البنوك في الأردن وصياغة اللوائح والإشراف الموحد. وهو محاضر في           مجال المعايير المحاسبية وإدارة المخاطر وإدارة الشركات ومتطلبات بازل

يرأس فريق من الخبراء لصياغة اللوائح لتنفيذ المعيار الدولي للتقارير المالية 9

محاضر ومدرب معتمد لدى إتحاد المصارف العربية ومؤسسات عربية أخرى

July 21 2019

Venue

Dama Rose Hotel

Dama Rose Hotel - Damascus - Syria
Damascus, Syrian Arab Republic

+ Google Map

III إدارة مخاطر السيولة في ضوء متطلبات بازل

الخلفية:

تعتبر ادارة السيولة والمخاطر المرتبطة بها من أهم التحديات التي تركز عليها كل من المصارف التجارية و السلطات الرقابية حول العالم نظرا لان السيولة تشكل المرتكز الاساسي في عمل المصارف و قدرتها على تحقيق اهدافها و القيام بأعمالها.

وقد ازدادت الحاجة الى وجود ادارة حصيفة و حاكمية  مناسبة لإدارة السيولة في السنوات الاخيرة وذلك في ضوء التقلبات الحادة التي يشهدها الاقتصاد العالمي مما حدا بواضعي المعايير الدولية و خاصة لجنة بازل الى اصدار حزمة من التشريعات و الارشادات حول اساليب ادارة السيولة.

ويعتبر الإحتفاظ بمقدار كافٍ من السيولة أمراً حيوياً بالنسبة لاستمرارية أية مؤسسة مالية، وتعتبر إدارة مخاطر السيولة أحد أهم الدروس المستقاة من الأزمة المالية الاخيرة التي عصفت بالجهاز المصرفي والمالي على مستوى العالم. ونتيجة لهذه التطورات قامت لجنة بازل بإدخال تعديلات على أنظمة الادارة الشاملة لمخاطر السيولة تحت ما بات يعرف بتوصيات بازل III ، فضلاً عن تدعيم الأنظمة القائمة لكفاية رأس المال.

إن الاطار الجديد للسيولة الذي وضعته لجنة بازل للرقابة المصرفية (BCBS) يحتوي على نسبة تغطية السيولة (LCR) التي تفرض على البنوك الاحتفاظ بقدر كاف من الاصول السائلة ذات النوعية العالية الجودة، والتي تمكنها من البقاء في مأمن لمدة ثلاثين يوماً تحت وطأة ضغط السوق، بالاضافة إلى نسبة صافي التمويل الثابت ( NSFR ) المناسبة، وهما الوسيلتان الأساسيتان المفروضتان لقياس السيولة.

هذه الورشة سوف تسلط الضوء على الاصلاحات التي أجريت  على التطبيقات العملية القائمة لادارة مخاطر السيولة، وترسخ الترتيبات المرحلية التي أقرتها لجنة بازل للدخول في مرحلة تطبيق المعايير الجديدة للسيولة.

الأهـداف:

مع انتهاء هذه الورشة سوف يصبح المشارك قادراً على :

استيعاب المفاهيم الرئيسية للسيولة ومدى تأثيرها على السمة العامة لمخاطر السيولة لدى البنك .

شرح دور اختبارات الضغط على مستوى إدارة مخاطر السيولة .

تقويم أهداف وبنية معياري السيولة :

معيار تغطية السيولة ( LCR)

معيار صافي التمويل الثابت (NSFR)

وصف كيفية إستخدام سيناريوهات موحدة  للتدفقات النقدية في قياس سيولة المصرف.

الـمـشـاركـون الـمـسـتـهـدفـون:

موظفو الهيئات والسلطات الرقابية .

المسؤولون الرئيسيون في إدارة الرقابة المالية في المصارف .

المسؤولون الرئيسيون في إدارة المخاطر في المصارف.

المسؤولون الرئيسيون في إدارة الخزينة  في المصارف.

المسؤولون الرئيسيون في إدارة التدقيق الداخلي  في المصارف.

مـتـطـلـبـات حـضـور الـورشـة:

ينبغي أن تتوافر لدى المشارك المعرفة الضرورية بمتطلبات تطبيق بازل II وبازل III

ينبغي الإلمام باللغة الإنكليزية

العناوين الرئيسية والبرنامج الزمني:

اليوم الأول:

مقدمة حول اخر المستجدات في مجال الرقابة المصرفية ومرحلة ما بعد الازمة المالية العالمية

الاطار العام لإدارة السيولة وفق متطلبات بازل III

تقييم عام لمتطلبات ادارة السيولة في الجهاز المصرفي السوري

نسبة تغطية السيولة (LCR (Liquidity Coverage Ratio  

حالات عملية

اليوم الثاني :

متابعة نسبة تغطية السيولة

نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR (Net Stable Funding Ratio 

نسبة الرافعة المالية Leverage Ratio

السيولة حسب سلم الاستحقاق / الموائمة

إدارة فجوات السيولة

المتطلبات النوعية لإدارة السيولة

حالات عملية

اليوم الثالث :

متابعة نسبة صافي التمويل المستقر NSFR

اختبارات الاوضاع الضاغطة Stress Testing

التقييم الداخلي لكفاية راس المال ICAAP وعلاقتها بالنسب الخاصة بالسيولة

حالات عملية

الـمـحـاضـر:

الأسـتـاذ عـدنـان نـاجـي

مساعد المدير التنفيذي / إدارة الاشراف على المصارف – البنك المركزي الأردني.

حاصل على ماجستير إدارة الأعمال في المحاسبة والتمويل من جامعة الأردن،

التحق بالبنك المركزي الأردني في عام 1994 في قسم الإشراف على البنوك.

تشمل مسؤوليته الرئيسية الإشراف على البنوك في الأردن وصياغة اللوائح والإشراف الموحد. وهو محاضر في           مجال المعايير المحاسبية وإدارة المخاطر وإدارة الشركات ومتطلبات بازل

يرأس فريق من الخبراء لصياغة اللوائح لتنفيذ المعيار الدولي للتقارير المالية 9

محاضر ومدرب معتمد لدى إتحاد المصارف العربية ومؤسسات عربية أخرى

Download